Сравнение MFVL с DIVZ
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MFVL charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 3.10%.
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFVL и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.10% | 1.52% |
Correlation
The correlation between MFVL and DIVZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFVL vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
MFVL
DIVZ
Сравнение MFVL c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFVL | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.89 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок MFVL и DIVZ
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -15.42% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -4.50% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -3.49% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и DIVZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 9.28% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 12.65% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 12.57% | -0.42% |
Сравнение комиссий MFVL и DIVZ
MFVL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и DIVZ
MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.60% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFVL and DIVZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFVL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.
DIVZ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Motley Fool and TrueShares. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.65% for DIVZ.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор