PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFVL с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MFVL и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFVL показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 13.47%.


MFVL

1 день
1.89%
1 месяц
4.94%
6 месяцев
3.18%
С начала года
4.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CGDV

1 день
-0.12%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
11.38%
С начала года
13.47%
1 год
22.93%
3 года*
23.15%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFVL и CGDV


2026 (YTD)2025
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF
4.66%1.22%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
13.47%0.67%

Correlation

The correlation between MFVL and CGDV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Value Factor ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Доходность на риск

MFVL vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFVL c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MFVLCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

MFVL vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFVL и CGDV

Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и CGDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MFVLCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.03%

-21.82%

+14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-3.54%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MFVL и CGDV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MFVLCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

12.34%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

15.51%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

15.51%

-2.56%

Сравнение комиссий MFVL и CGDV

MFVL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFVL и CGDV

MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MFVL and CGDV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.

CGDV has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for MFVL.

They also come from different issuers: Motley Fool and Capital Group. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.33% for CGDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFVL и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор