Сравнение MFVL с BCI
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - MFVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Motley Fool, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. MFVL is actively managed, while BCI is passively managed. Their -0.18 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MFVL charges 0.50%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 20.53%.
MFVL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 20.53%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.02M | $56.04M | $40.48M | |
| $67.79K | $50.95K | $88.95K |
Сравнение доходности по годам MFVL и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 8.29% | 1.22% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 20.53% | -0.28% |
Correlation
The correlation between MFVL and BCI is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFVL vs. BCI — Ранг доходности на риск
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCI
Сравнение MFVL c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFVL | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFVL и BCI
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -32.69% | +25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -9.15% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -11.96% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и BCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 17.65% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 16.87% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 15.68% | -1.85% |
Сравнение комиссий MFVL и BCI
MFVL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BCI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и BCI
MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.68% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFVL and BCI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
BCI has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 0.00% for MFVL.
MFVL is categorized as Large Cap Value Equities, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Motley Fool and Aberdeen. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.26% for BCI.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор