Сравнение MFUS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
MFUS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MFUS и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUS и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 3.90% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 24.10% | 10.64% | 26.17% | -7.30% | 11.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 9.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUS показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
MFUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUS и VTI
MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
MFUS vs. VTI — Ранг доходности на риск
MFUS
VTI
Сравнение MFUS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUS | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.52 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.54 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 7.30 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.61 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между MFUS и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и VTI
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.52% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MFUS и VTI
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -55.45% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -12.30% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -25.36% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -5.54% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -8.08% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.60% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и VTI
Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 4.35%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.48% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 9.75% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 19.02% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 17.41% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 18.29% | -0.84% |