PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MFUS с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUS с VIG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFUS returned 13.12%/yr vs 10.79%/yr for VIG. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 12.10%.

MFUS

1 день
-0.30%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
12.16%
С начала года
18.47%
1 год
26.56%
3 года*
20.62%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
Всё время*
13.60%

VIG

1 день
0.19%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
8.76%
С начала года
12.10%
1 год
20.57%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.18%
Всё время*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MFUS

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
$802.46K$1.04M$960.78K

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF
$246.24M$242.12M$261.98M

Сравнение доходности по годам MFUS и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		18.47%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		12.10%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%11.57%

Correlation

The correlation between MFUS and VIG is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.90

The correlation between MFUS and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFUS и VIG

Секторы
MFUS
VIG

Технологии

25.8%
26.9%

Здравоохранение

14.7%
17.8%

Промышленность

12.5%
11.9%

Финансовые услуги

11.3%
20.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
4.5%

Потребительский защитный сектор

9.3%
9.2%

Энергетика

6.6%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
0.5%

Сырьевые материалы

2.5%
3.4%

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.3%
3.0%

Технологии

MFUS
25.8%
VIG
26.9%

Здравоохранение

MFUS
14.7%
VIG
17.8%

Промышленность

MFUS
12.5%
VIG
11.9%

Финансовые услуги

MFUS
11.3%
VIG
20.3%

Потребительский циклический сектор

MFUS
9.3%
VIG
4.5%

Потребительский защитный сектор

MFUS
9.3%
VIG
9.2%

Энергетика

MFUS
6.6%
VIG
3.0%

Коммуникационные услуги

MFUS
4.6%
VIG
0.5%

Сырьевые материалы

MFUS
2.5%
VIG
3.4%

Недвижимость

MFUS
2.0%
VIG

-

Коммунальные услуги

MFUS
1.3%
VIG
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с AVUSMFUS с SPYMFUS с AVLVMFUS с DGRW
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

MFUS vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MFUS c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFUSVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.05

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.95

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

2.61

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

10.62

+5.15

MFUS vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFUS и VIG

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUSVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-46.81%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-7.91%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-14.95%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-20.39%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-5.47%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.94%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и VIG

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что MFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUSVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.98%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

7.70%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

10.09%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

14.21%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.03%

+1.26%

Сравнение комиссий MFUS и VIG

MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и VIG

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

MFUS and VIG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (3.43%) compared to VIG (2.98%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs VIG's -46.81%.

On 5-year performance, MFUS leads with 13.12% vs 10.79% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 13.12% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.35% for MFUS.

MFUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while VIG is Dividend. MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.04% for VIG.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор