Сравнение MFUS с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
MFUS и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUS и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUS и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 3.90% | 4.47% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUS показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
MFUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUS и SGRT
MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
MFUS vs. SGRT — Ранг доходности на риск
MFUS
SGRT
Сравнение MFUS c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUS | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 2.09 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между MFUS и SGRT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и SGRT
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.52% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFUS и SGRT
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -17.87% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -7.09% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.52% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 32.60% | -16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 32.60% | -17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 32.60% | -15.15% |