Сравнение MFUS с SGRT
MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MFUS is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности MFUS и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUS показывает доходность 17.04%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 44.94%.
MFUS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 44.94%
- 6 месяцев
- 40.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUS и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 17.04% | 4.74% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 44.94% | 26.83% |
Correlation
The correlation between MFUS and SGRT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUS vs. SGRT — Ранг доходности на риск
MFUS
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MFUS c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFUS | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFUS и SGRT
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -17.87% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -5.67% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -3.23% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 35.33% | -24.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 35.33% | -20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 35.33% | -17.99% |
Сравнение комиссий MFUS и SGRT
MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и SGRT
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.35% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFUS and SGRT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для MFUS и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор