PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFUS с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFUS и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUS и SGRT


Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.


MFUS

1 день
0.72%
1 месяц
-3.47%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.07%
1 год
18.98%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.81%
10 лет*

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Сравнение комиссий MFUS и SGRT

MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.


Доходность на риск

MFUS vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина

SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFUSSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

MFUS vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFUSSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

2.09

-1.37

Корреляция

Корреляция между MFUS и SGRT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и SGRT

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SGRT в 0.15%


TTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
1.52%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFUS и SGRT

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и SGRT.


Загрузка...

Показатели просадок


MFUSSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-17.87%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-7.09%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.52%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и SGRT


Загрузка...

Волатильность по периодам


MFUSSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

32.60%

-16.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

32.60%

-17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

32.60%

-15.15%