PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUS с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFUS returned 12.86%/yr vs 12.80%/yr for ITOT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

MFUS

1 день
0.19%
1 месяц
4.47%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.65%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUS и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.59%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%9.41%

Correlation

The correlation between MFUS and ITOT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.90

The correlation between MFUS and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFUS и ITOT

Секторы
MFUS
ITOT

Технологии

21.8%
33.8%

Здравоохранение

13.5%
9.0%

Промышленность

12.6%
9.5%

Финансовые услуги

12.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

10.3%
4.7%

Энергетика

7.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

5.3%
10.3%

Сырьевые материалы

2.8%
2.1%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Коммунальные услуги

1.7%
2.3%

Технологии

MFUS
21.8%
ITOT
33.8%

Здравоохранение

MFUS
13.5%
ITOT
9.0%

Промышленность

MFUS
12.6%
ITOT
9.5%

Финансовые услуги

MFUS
12.6%
ITOT
12.1%

Потребительский циклический сектор

MFUS
10.6%
ITOT
10.1%

Потребительский защитный сектор

MFUS
10.3%
ITOT
4.7%

Энергетика

MFUS
7.0%
ITOT
3.7%

Коммуникационные услуги

MFUS
5.3%
ITOT
10.3%

Сырьевые материалы

MFUS
2.8%
ITOT
2.1%

Недвижимость

MFUS
1.8%
ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

MFUS
1.7%
ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

MFUS vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUSITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.37

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.24

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.25

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.52

14.92

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUS vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUSITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.37

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.57

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MFUS и ITOT

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUSITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-55.20%

+19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-8.90%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-19.44%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-25.36%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-6.97%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.94%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и ITOT

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 2.97% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUSITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.94%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.14%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

12.19%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.35%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

18.26%

-0.91%

Сравнение комиссий MFUS и ITOT

MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и ITOT

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFUS and ITOT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (2.97%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.86% vs 12.80% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.86% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.97% for ITOT.

MFUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.03% for ITOT.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор