PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFUS с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

MFUS и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MFUS и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUS и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		3.90%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%20.98%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у IQM с доходностью 3.20%.

MFUS

1 день
0.72%
1 месяц
-3.47%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.07%
1 год
18.98%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с SPYMFUS с VOOVMFUS с FNDXMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с VOO
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий MFUS и IQM

MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Доходность на риск

MFUS vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUSIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.72

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.33

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

4.00

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

12.47

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUS vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUSIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.72

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.78

-0.07

Корреляция

Корреляция между MFUS и IQM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и IQM

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.52%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFUS и IQM

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

MFUSIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-44.91%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-14.71%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-44.91%

+26.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-6.86%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-12.55%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.72%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и IQM

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 4.35%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFUSIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

12.71%

-8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

23.53%

-15.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

33.40%

-17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

28.67%

-13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

30.73%

-13.28%