Сравнение MFUS с FNDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).
MFUS и FNDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MFUS и FNDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUS и FNDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 3.90% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 24.10% | 10.64% | 26.17% | -7.30% | 11.20% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 2.99% | 16.23% | 16.25% | 18.42% | -7.53% | 31.55% | 9.40% | 28.88% | -8.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUS показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у FNDB с доходностью 2.99%.
MFUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- —
FNDB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUS и FNDB
MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.
Доходность на риск
MFUS vs. FNDB — Ранг доходности на риск
MFUS
FNDB
Сравнение MFUS c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUS | FNDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.80 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.67 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 7.80 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUS | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MFUS и FNDB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и FNDB
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FNDB в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.52% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.60% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок MFUS и FNDB
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и FNDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUS | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -38.17% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -12.24% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -19.29% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -4.18% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.70% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.63% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и FNDB
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUS | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.10% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 8.44% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 16.34% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 15.45% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.49% | -0.04% |