PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFUS с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MFUS и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 17.04%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 30.28%.


MFUS

1 день
-0.05%
1 месяц
2.36%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.74%
1 год
26.63%
3 года*
21.86%
5 лет*
12.96%
10 лет*

FMTM

1 день
-0.19%
1 месяц
4.11%
С начала года
30.28%
6 месяцев
27.32%
1 год
59.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUS и FMTM


Correlation

The correlation between MFUS and FMTM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.75

The correlation between MFUS and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

MFUS vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MFUSFMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

4.95

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.01

18.81

-1.80

MFUS vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMTM равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFUS и FMTM

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и FMTM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MFUSFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-12.12%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-12.12%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-3.61%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-1.91%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

3.18%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и FMTM

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 4.20%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MFUSFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

9.38%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

18.88%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

24.26%

-13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

23.64%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

23.64%

-6.30%

Сравнение комиссий MFUS и FMTM

MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и FMTM

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности FMTM в 0.23%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.23%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы


MFUS and FMTM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMTM has higher volatility (9.38%) compared to MFUS (4.20%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs FMTM's -12.12%.

On 1-year performance, FMTM leads with 59.67% vs 26.63% for MFUS. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 59.67% return vs 26.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.23% for FMTM.

MFUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.45% for FMTM.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор