PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFUS с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFUS и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUS и FMTM


Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


MFUS

1 день
0.72%
1 месяц
-3.47%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.07%
1 год
18.98%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.81%
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий MFUS и FMTM

MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

MFUS vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFUSFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.68

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.20

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

3.23

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

12.18

-4.03

MFUS vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMTM равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFUSFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.68

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.71

-0.99

Корреляция

Корреляция между MFUS и FMTM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и FMTM

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
1.52%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFUS и FMTM

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


MFUSFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-12.12%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.12%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-6.27%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-1.89%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.21%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и FMTM

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) составляет 4.35%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что MFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MFUSFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

10.78%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

19.28%

-10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

23.38%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

23.19%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

23.19%

-5.74%