PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUS с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUS с BBUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​ while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFUS returned 12.37%/yr vs 12.93%/yr for BBUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности MFUS и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUS показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 8.20%.

MFUS

1 день
-2.17%
1 месяц
1.19%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.00%
1 год
26.47%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-2.63%
1 месяц
0.61%
С начала года
8.20%
6 месяцев
7.84%
1 год
25.30%
3 года*
21.55%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUS и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		14.06%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%13.39%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		8.20%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Correlation

The correlation between MFUS and BBUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between MFUS and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFUS и BBUS

Секторы
MFUS
BBUS

Технологии

21.8%
37.1%

Здравоохранение

13.5%
8.1%

Промышленность

12.6%
7.2%

Финансовые услуги

12.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.4%

Потребительский защитный сектор

10.3%
4.5%

Энергетика

7.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

5.3%
10.8%

Сырьевые материалы

2.8%
1.2%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Коммунальные услуги

1.7%
2.6%

Технологии

MFUS
21.8%
BBUS
37.1%

Здравоохранение

MFUS
13.5%
BBUS
8.1%

Промышленность

MFUS
12.6%
BBUS
7.2%

Финансовые услуги

MFUS
12.6%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

MFUS
10.6%
BBUS
9.4%

Потребительский защитный сектор

MFUS
10.3%
BBUS
4.5%

Энергетика

MFUS
7.0%
BBUS
3.2%

Коммуникационные услуги

MFUS
5.3%
BBUS
10.8%

Сырьевые материалы

MFUS
2.8%
BBUS
1.2%

Недвижимость

MFUS
1.8%
BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

MFUS
1.7%
BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

MFUS vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUS c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUSBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.09

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.82

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

2.76

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

12.62

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUS vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUS на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUS и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUSBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.09

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.82

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MFUS и BBUS

Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFUSBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-35.35%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-9.21%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-19.01%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-25.46%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-2.90%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-5.45%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.01%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUS и BBUS

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 3.71% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFUSBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.80%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.37%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

12.18%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

17.06%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

19.61%

-2.25%

Сравнение комиссий MFUS и BBUS

MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUS и BBUS

Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности BBUS в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.00%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.38%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

MFUS and BBUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (3.80%) compared to MFUS (3.71%). In terms of maximum drawdown, MFUS dropped -35.21% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.93% vs 12.37% for MFUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.93% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.00% for BBUS.

MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: PIMCO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.02% for BBUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUS и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор