PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUL с YYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUL с YYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFUL (Mindful Conservative ETF) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. MFUL is actively managed, while YYY is passively managed. Over the past 3 years, MFUL returned 4.93%/yr vs 12.73%/yr for YYY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFUL charges 1.10%/yr vs 3.23%/yr for YYY.

Доходность

Сравнение доходности MFUL и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у YYY с доходностью 4.37%.

MFUL

1 день
0.20%
1 месяц
1.28%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.47%
1 год
7.17%
3 года*
4.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

YYY

1 день
0.53%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.10%
1 год
12.04%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUL и YYY

2026 (YTD)20252024202320222021
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.49%4.51%5.36%2.24%-12.46%-1.61%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		4.37%13.08%11.86%12.98%-21.78%-1.28%

Correlation

The correlation between MFUL and YYY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.58

The correlation between MFUL and YYY shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MFUL и YYY

Секторы
MFUL
YYY

Технологии

25.8%
10.2%

Финансовые услуги

10.7%
24.6%

Промышленность

9.9%
5.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
3.3%

Здравоохранение

8.4%
17.1%

Энергетика

8.0%
13.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
1.8%

Коммунальные услуги

5.5%
7.8%

Сырьевые материалы

5.5%
1.3%

Недвижимость

2.4%
12.5%

Технологии

MFUL
25.8%
YYY
10.2%

Финансовые услуги

MFUL
10.7%
YYY
24.6%

Промышленность

MFUL
9.9%
YYY
5.1%

Потребительский циклический сектор

MFUL
8.7%
YYY
3.2%

Коммуникационные услуги

MFUL
8.4%
YYY
3.3%

Здравоохранение

MFUL
8.4%
YYY
17.1%

Энергетика

MFUL
8.0%
YYY
13.1%

Потребительский защитный сектор

MFUL
6.7%
YYY
1.8%

Коммунальные услуги

MFUL
5.5%
YYY
7.8%

Сырьевые материалы

MFUL
5.5%
YYY
1.3%

Недвижимость

MFUL
2.4%
YYY
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mindful Conservative ETF

Amplify CEF High Income ETF

Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с RAAMFUL с MDIVMFUL с TSPXMFUL с USAFMFUL с DBMFMFUL с CGBL
Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD

Доходность на риск

MFUL vs. YYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFULYYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.41

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.03

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.50

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

6.61

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUL vs. YYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YYY равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFULYYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.41

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.43

-0.41

Просадки

Сравнение просадок MFUL и YYY

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и YYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFULYYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-42.52%

+26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-8.07%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-13.47%

+8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.38%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-6.84%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.82%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и YYY

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.44%, в то время как у Amplify CEF High Income ETF (YYY) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFULYYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.50%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

7.09%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

8.56%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

11.36%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

13.90%

-9.66%

Сравнение комиссий MFUL и YYY

MFUL берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и YYY

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности YYY в 12.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.00%3.31%2.59%5.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.63%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

MFUL and YYY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YYY has higher volatility (2.50%) compared to MFUL (1.44%). In terms of maximum drawdown, MFUL dropped -16.41% vs YYY's -42.52%.

On 3-year performance, YYY leads with 12.73% vs 4.93% for MFUL. On fees, MFUL is cheaper at 1.10% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YYY has performed better with a 12.73% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUL is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 3.00% for MFUL.

They also come from different issuers: Mohr Funds and Amplify. Their fees differ too: 1.10% for MFUL and 3.23% for YYY.

MFUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUL и YYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор