PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUL с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUL с MKAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFUL (Mindful Conservative ETF) and MKAM (MKAM ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MFUL returned 4.96%/yr vs 10.42%/yr for MKAM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFUL charges 1.10%/yr vs 0.96%/yr for MKAM.

Доходность

Сравнение доходности MFUL и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у MKAM с доходностью 5.12%.

MFUL

1 день
-0.28%
1 месяц
1.45%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.33%
1 год
7.13%
3 года*
4.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

MKAM

1 день
-0.36%
1 месяц
2.69%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.30%
1 год
14.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUL и MKAM

2026 (YTD)202520242023
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.28%4.51%5.36%1.95%
MKAM
MKAM ETF		5.12%8.07%12.15%8.23%

Correlation

The correlation between MFUL and MKAM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.73

The correlation between MFUL and MKAM shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MFUL и MKAM

Секторы
MFUL
MKAM

Технологии

25.8%
35.6%

Финансовые услуги

10.7%
11.8%

Промышленность

9.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
11.2%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Энергетика

8.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Коммунальные услуги

5.5%
2.4%

Сырьевые материалы

5.5%
1.8%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Технологии

MFUL
25.8%
MKAM
35.6%

Финансовые услуги

MFUL
10.7%
MKAM
11.8%

Промышленность

MFUL
9.9%
MKAM
8.3%

Потребительский циклический сектор

MFUL
8.7%
MKAM
10.1%

Коммуникационные услуги

MFUL
8.4%
MKAM
11.2%

Здравоохранение

MFUL
8.4%
MKAM
8.5%

Энергетика

MFUL
8.0%
MKAM
3.5%

Потребительский защитный сектор

MFUL
6.7%
MKAM
4.9%

Коммунальные услуги

MFUL
5.5%
MKAM
2.4%

Сырьевые материалы

MFUL
5.5%
MKAM
1.8%

Недвижимость

MFUL
2.4%
MKAM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mindful Conservative ETF

MKAM ETF

Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с RAAMFUL с MDIVMFUL с TSPXMFUL с USAFMFUL с DBMFMFUL с CGBL
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с EAOMMKAM с TSPXMKAM с FDATMKAM с VSMVMKAM с USAFMKAM с CEFS

Доходность на риск

MFUL vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFULMKAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.36

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.29

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.87

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

14.70

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUL vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKAM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFULMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.36

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.74

-1.73

Просадки

Сравнение просадок MFUL и MKAM

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и MKAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFULMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-5.01%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-3.72%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-5.01%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.36%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-1.13%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.98%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и MKAM

Mindful Conservative ETF (MFUL) и MKAM ETF (MKAM) имеют волатильность 1.46% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFULMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.48%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

4.51%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

6.10%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

6.22%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

6.22%

-1.98%

Сравнение комиссий MFUL и MKAM

MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и MKAM

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности MKAM в 2.90%

ПозицияTTM2025202420232022
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.01%3.31%2.59%5.00%0.29%
MKAM
MKAM ETF		2.90%2.56%1.88%1.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFUL and MKAM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKAM has higher volatility (1.48%) compared to MFUL (1.46%). In terms of maximum drawdown, MFUL dropped -16.41% vs MKAM's -5.01%.

On 3-year performance, MKAM leads with 10.42% vs 4.96% for MFUL. On fees, MKAM is cheaper at 0.96% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MKAM has performed better with a 10.42% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MKAM is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.10% for MFUL.

MFUL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.90% for MKAM.

They also come from different issuers: Mohr Funds and MKAM. Their fees differ too: 1.10% for MFUL and 0.96% for MKAM.

MKAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUL и MKAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор