Сравнение MFUL с MKAM
MFUL (Mindful Conservative ETF) and MKAM (MKAM ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MFUL returned 4.91%/yr vs 9.98%/yr for MKAM. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MFUL charges 1.10%/yr vs 0.96%/yr for MKAM.
Доходность
Сравнение доходности MFUL и MKAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUL показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у MKAM с доходностью 6.69%.
MFUL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.08%
- С начала года
- 3.58%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.09%
MKAM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 6.69%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.71K | $15.20K | $11.52K | |
MKAM MKAM ETF | $4.08K | $11.25K | $13.71K |
Сравнение доходности по годам MFUL и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.58% | 4.51% | 5.36% | 2.28% |
MKAM MKAM ETF | 6.69% | 8.07% | 12.15% | 7.69% |
Correlation
The correlation between MFUL and MKAM is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between MFUL and MKAM shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUL vs. MKAM — Ранг доходности на риск
MFUL
MKAM
Сравнение MFUL c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFUL | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.38 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 11.92 | -6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFUL и MKAM
Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и MKAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUL | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -5.01% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -3.72% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.74% | -5.01% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.06% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -1.12% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.05% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUL и MKAM
Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.22%, в то время как у MKAM ETF (MKAM) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUL | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 2.10% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 4.78% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 6.57% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 6.31% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 6.31% | -2.03% |
Сравнение комиссий MFUL и MKAM
MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUL и MKAM
Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности MKAM в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 2.39% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
MKAM MKAM ETF | 2.63% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFUL and MKAM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKAM has higher volatility (2.10%) compared to MFUL (1.22%). In terms of maximum drawdown, MFUL dropped -16.41% vs MKAM's -5.01%.
On 3-year performance, MKAM leads with 9.98% vs 4.91% for MFUL. On fees, MKAM is cheaper at 0.96% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MKAM has performed better with a 9.98% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MKAM is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.10% for MFUL.
MKAM has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 2.39% for MFUL.
They also come from different issuers: Mohr and MKAM. Their fees differ too: 1.10% for MFUL and 0.96% for MKAM.
MKAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFUL и MKAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор