PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUL с HNDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUL с HNDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFUL (Mindful Conservative ETF) and HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) are both Diversified Portfolio funds. MFUL is actively managed, while HNDL is passively managed. Over the past 3 years, MFUL returned 4.93%/yr vs 12.14%/yr for HNDL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFUL charges 1.10%/yr vs 0.97%/yr for HNDL.

Доходность

Сравнение доходности MFUL и HNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у HNDL с доходностью 7.41%.

MFUL

1 день
0.20%
1 месяц
1.28%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.47%
1 год
7.17%
3 года*
4.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

HNDL

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.95%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUL и HNDL

2026 (YTD)20252024202320222021
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.49%4.51%5.36%2.24%-12.46%-1.61%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		7.41%10.76%10.66%13.28%-19.12%1.02%

Correlation

The correlation between MFUL and HNDL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.70

The correlation between MFUL and HNDL shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MFUL и HNDL

Секторы
MFUL
HNDL

Технологии

25.8%
22.7%

Финансовые услуги

10.7%
89.8%

Промышленность

9.9%
5.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
6.2%

Здравоохранение

8.4%
6.1%

Энергетика

8.0%
16.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.6%

Коммунальные услуги

5.5%
15.3%

Сырьевые материалы

5.5%
1.2%

Недвижимость

2.4%
9.8%

Технологии

MFUL
25.8%
HNDL
22.7%

Финансовые услуги

MFUL
10.7%
HNDL
89.8%

Промышленность

MFUL
9.9%
HNDL
5.0%

Потребительский циклический сектор

MFUL
8.7%
HNDL
6.2%

Коммуникационные услуги

MFUL
8.4%
HNDL
6.2%

Здравоохранение

MFUL
8.4%
HNDL
6.1%

Энергетика

MFUL
8.0%
HNDL
16.4%

Потребительский защитный сектор

MFUL
6.7%
HNDL
4.6%

Коммунальные услуги

MFUL
5.5%
HNDL
15.3%

Сырьевые материалы

MFUL
5.5%
HNDL
1.2%

Недвижимость

MFUL
2.4%
HNDL
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mindful Conservative ETF

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с RAAMFUL с MDIVMFUL с TSPXMFUL с USAFMFUL с DBMFMFUL с CGBL
Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с MDIVHNDL с QYLDHNDL с HYGVHNDL с SCHDHNDL с HYLD

Доходность на риск

MFUL vs. HNDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c HNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFULHNDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.19

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.04

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.23

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

13.30

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUL vs. HNDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и HNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFULHNDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.19

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.54

-0.53

Просадки

Сравнение просадок MFUL и HNDL

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и HNDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFULHNDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-23.72%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-4.96%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-12.25%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-4.87%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.20%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и HNDL

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.44%, в то время как у Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFULHNDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.06%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

5.58%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

7.33%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

11.50%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

10.74%

-6.50%

Сравнение комиссий MFUL и HNDL

MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии HNDL в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и HNDL

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности HNDL в 6.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.77%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.00%3.31%2.59%5.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFUL and HNDL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNDL has higher volatility (2.06%) compared to MFUL (1.44%). In terms of maximum drawdown, MFUL dropped -16.41% vs HNDL's -23.72%.

On 3-year performance, HNDL leads with 12.14% vs 4.93% for MFUL. On fees, HNDL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HNDL has performed better with a 12.14% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HNDL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.10% for MFUL.

HNDL has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 3.00% for MFUL.

They also come from different issuers: Mohr Funds and Rational Capital LLC. Their fees differ too: 1.10% for MFUL and 0.97% for HNDL.

HNDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUL и HNDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор