PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUL с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUL с EAOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFUL (Mindful Conservative ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. MFUL is actively managed, while EAOA is passively managed. Over the past 3 years, MFUL returned 4.93%/yr vs 17.42%/yr for EAOA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFUL charges 1.10%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.

Доходность

Сравнение доходности MFUL и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью 10.26%.

MFUL

1 день
0.20%
1 месяц
1.28%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.47%
1 год
7.17%
3 года*
4.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUL и EAOA

2026 (YTD)20252024202320222021
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.49%4.51%5.36%2.24%-12.46%-1.61%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%13.79%18.27%-17.76%-0.35%

Correlation

The correlation between MFUL and EAOA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.71

Over the past year, MFUL and EAOA have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов MFUL и EAOA

Секторы
MFUL
EAOA

Технологии

25.8%
28.9%

Финансовые услуги

10.7%
13.5%

Промышленность

9.9%
9.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.7%

Коммуникационные услуги

8.4%
7.3%

Здравоохранение

8.4%
6.8%

Энергетика

8.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.7%

Коммунальные услуги

5.5%
2.3%

Сырьевые материалы

5.5%
2.4%

Недвижимость

2.4%
1.6%

Технологии

MFUL
25.8%
EAOA
28.9%

Финансовые услуги

MFUL
10.7%
EAOA
13.5%

Промышленность

MFUL
9.9%
EAOA
9.0%

Потребительский циклический сектор

MFUL
8.7%
EAOA
7.7%

Коммуникационные услуги

MFUL
8.4%
EAOA
7.3%

Здравоохранение

MFUL
8.4%
EAOA
6.8%

Энергетика

MFUL
8.0%
EAOA
3.0%

Потребительский защитный сектор

MFUL
6.7%
EAOA
3.7%

Коммунальные услуги

MFUL
5.5%
EAOA
2.3%

Сырьевые материалы

MFUL
5.5%
EAOA
2.4%

Недвижимость

MFUL
2.4%
EAOA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mindful Conservative ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с RAAMFUL с MDIVMFUL с TSPXMFUL с USAFMFUL с DBMFMFUL с CGBL
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWX

Доходность на риск

MFUL vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFULEAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.28

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.21

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.99

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

13.28

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUL vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFULEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.28

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.93

-0.91

Просадки

Сравнение просадок MFUL и EAOA

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и EAOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFULEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-25.06%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-8.17%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-13.84%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.41%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-5.31%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.84%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и EAOA

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.44%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFULEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

3.33%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

8.65%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

10.75%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

13.24%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

13.14%

-8.90%

Сравнение комиссий MFUL и EAOA

MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и EAOA

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности EAOA в 1.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.00%3.31%2.59%5.00%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MFUL and EAOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EAOA has higher volatility (3.33%) compared to MFUL (1.44%). In terms of maximum drawdown, MFUL dropped -16.41% vs EAOA's -25.06%.

On 3-year performance, EAOA leads with 17.42% vs 4.93% for MFUL. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EAOA has performed better with a 17.42% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.10% for MFUL.

MFUL has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.95% for EAOA.

They also come from different issuers: Mohr Funds and iShares. Their fees differ too: 1.10% for MFUL and 0.18% for EAOA.

EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUL и EAOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор