Сравнение MFUL с EAOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).
MFUL и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUL и EAOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUL и EAOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.46% | -1.61% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | -1.25% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -17.76% | -0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUL показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью -1.25%.
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUL и EAOA
MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.
Доходность на риск
MFUL vs. EAOA — Ранг доходности на риск
MFUL
EAOA
Сравнение MFUL c EAOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUL | EAOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.25 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.83 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.81 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 8.18 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUL | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.25 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.80 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между MFUL и EAOA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUL и EAOA
Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности EAOA в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 2.12% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок MFUL и EAOA
Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и EAOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUL | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -25.06% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -9.98% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -5.15% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -5.44% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.21% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUL и EAOA
Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.77%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUL | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 5.24% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 8.43% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 14.10% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 13.19% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 13.17% | -8.95% |