Сравнение MFUL с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
MFUL и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUL и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUL и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.46% | -1.61% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUL показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUL и DDX
MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
MFUL vs. DDX — Ранг доходности на риск
MFUL
DDX
Сравнение MFUL c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUL | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.57 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.20 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.21 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 8.44 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUL | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.57 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.27 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между MFUL и DDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUL и DDX
Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% | 0.00% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок MFUL и DDX
Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUL | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -21.27% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -4.41% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -2.92% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -7.36% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.15% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUL и DDX
Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.77%, в то время как у Defined Duration 10 ETF (DDX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUL | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.62% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 3.85% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 6.13% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 7.50% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 7.50% | -3.28% |