Сравнение MFUL с BAMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и Brookstone Yield ETF (BAMY).
MFUL и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUL и BAMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUL и BAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.53% | 4.51% | 5.36% | 3.54% |
BAMY Brookstone Yield ETF | -0.46% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUL показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.46%.
MFUL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMY
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUL и BAMY
MFUL берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.
Доходность на риск
MFUL vs. BAMY — Ранг доходности на риск
MFUL
BAMY
Сравнение MFUL c BAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUL | BAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.87 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.73 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.46 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.75 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 15.03 | -11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUL | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.87 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.85 | -2.05 |
Корреляция
Корреляция между MFUL и BAMY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUL и BAMY
Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности BAMY в 8.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.13% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
BAMY Brookstone Yield ETF | 8.04% | 7.16% | 8.20% | 1.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFUL и BAMY
Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и BAMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUL | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -6.03% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -4.60% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -1.42% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -0.54% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.84% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUL и BAMY
Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.89%, в то время как у Brookstone Yield ETF (BAMY) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUL | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 2.00% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 3.54% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 6.77% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 6.16% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 6.16% | -1.94% |