PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFUL с AVMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFUL и AVMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUL и AVMA


2026 (YTD)202520242023
MFUL
Mindful Conservative ETF
-0.53%4.51%5.36%1.20%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF
1.73%16.72%10.01%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 1.73%.


MFUL

1 день
0.74%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-0.41%
1 год
3.24%
3 года*
3.76%
5 лет*
10 лет*

AVMA

1 день
1.95%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.73%
6 месяцев
4.85%
1 год
18.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mindful Conservative ETF

Avantis Moderate Allocation ETF

Сравнение комиссий MFUL и AVMA

MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.


Доходность на риск

MFUL vs. AVMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3636
Ранг коэф-та Мартина

AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c AVMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFULAVMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.57

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.25

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.08

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

9.88

-6.56

MFUL vs. AVMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа AVMA равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и AVMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFULAVMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.57

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

1.30

-1.50

Корреляция

Корреляция между MFUL и AVMA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и AVMA

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности AVMA в 2.54%


TTM2025202420232022
MFUL
Mindful Conservative ETF
3.13%3.31%2.59%5.00%0.29%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF
2.54%2.21%2.28%1.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFUL и AVMA

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и AVMA.


Загрузка...

Показатели просадок


MFULAVMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-11.81%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-9.15%

+5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-4.58%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-1.61%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.92%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и AVMA

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.89%, в то время как у Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MFULAVMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

4.36%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

7.00%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

12.13%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

10.33%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

10.33%

-6.11%