Сравнение MFUL с AVMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA).
MFUL и AVMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUL и AVMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUL и AVMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.53% | 4.51% | 5.36% | 1.20% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 1.73% | 16.72% | 10.01% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUL показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 1.73%.
MFUL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMA
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUL и AVMA
MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.
Доходность на риск
MFUL vs. AVMA — Ранг доходности на риск
MFUL
AVMA
Сравнение MFUL c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUL | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.57 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.25 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.08 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 9.88 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUL | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.57 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.30 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между MFUL и AVMA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUL и AVMA
Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности AVMA в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.13% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.54% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFUL и AVMA
Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и AVMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUL | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -11.81% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -9.15% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -4.58% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -1.61% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.92% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUL и AVMA
Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.89%, в то время как у Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUL | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 4.36% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 7.00% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 12.13% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 10.33% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 10.33% | -6.11% |