Сравнение MFUL с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
MFUL и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUL и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUL и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | -12.46% | -1.61% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUL показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%.
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUL и AOA
MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
MFUL vs. AOA — Ранг доходности на риск
MFUL
AOA
Сравнение MFUL c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUL | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.35 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.97 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.98 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 8.82 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUL | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.35 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.65 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между MFUL и AOA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUL и AOA
Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок MFUL и AOA
Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUL | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -28.38% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -9.62% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -5.18% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -4.08% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.16% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUL и AOA
Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.77%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUL | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 5.28% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 8.34% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 13.87% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 12.92% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 13.51% | -9.29% |