Сравнение MFTNX с CCRV
MFTNX (Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both funds - MFTNX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock, while CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MFTNX charges 1.56%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.
Доходность
Сравнение доходности MFTNX и CCRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFTNX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 44.31%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 6.55%
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFTNX и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 17.57% | 9.44% | 7.12% | -13.65% | 58.30% | 2.37% | 1.83% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | 19.91% | 33.78% | 7.37% |
Correlation
The correlation between MFTNX and CCRV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between MFTNX and CCRV shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFTNX vs. CCRV — Ранг доходности на риск
MFTNX
CCRV
Сравнение MFTNX c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFTNX | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFTNX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MFTNX и CCRV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFTNX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFTNX и CCRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFTNX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | — | — |
Сравнение комиссий MFTNX и CCRV
MFTNX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFTNX и CCRV
Ни MFTNX, ни CCRV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.69% | 40.52% | 2.53% | 0.00% | 20.10% | 8.43% | 2.28% | 9.35% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
MFTNX and CCRV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MFTNX и CCRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор