PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTNX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFTNX с AQMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

MFTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MFTNX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFTNX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		7.35%9.44%7.12%-13.65%58.30%2.37%-3.92%15.70%-19.56%19.38%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.03%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, MFTNX показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции MFTNX превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 5.56% против 4.46% соответственно.

MFTNX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.61%
С начала года
7.35%
6 месяцев
16.67%
1 год
23.99%
3 года*
7.71%
5 лет*
11.19%
10 лет*
5.56%

AQMIX

1 день
0.29%
1 месяц
2.13%
С начала года
10.03%
6 месяцев
13.14%
1 год
20.88%
3 года*
13.42%
5 лет*
12.64%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с MFTNX:
MFTNX с ASFYXMFTNX с QMHIXMFTNX с AHLTMFTNX с DBMFMFTNX с SPYMFTNX с VOOMFTNX с ABYIX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий MFTNX и AQMIX

MFTNX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

MFTNX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTNX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFTNXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.16

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.72

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

3.91

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

11.49

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFTNX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTNX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTNX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFTNXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.16

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.10

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.41

-0.20

Корреляция

Корреляция между MFTNX и AQMIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTNX и AQMIX

MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.05%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок MFTNX и AQMIX

Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFTNXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-26.52%

-9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-5.45%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-13.57%

-18.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-23.34%

-12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-0.66%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-10.10%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

1.85%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTNX и AQMIX

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что MFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFTNXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.40%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

6.71%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

9.62%

+11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

11.55%

+10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

10.36%

+11.71%