PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTNX с AMFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFTNX с AMFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFTNX (Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) and AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A) are both Systematic Trend funds from BlackRock. Over the past 10 years, MFTNX returned 6.55%/yr vs 2.63%/yr for AMFAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFTNX charges 1.56%/yr vs 1.72%/yr for AMFAX.

Доходность

Сравнение доходности MFTNX и AMFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFTNX показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у AMFAX с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции MFTNX превзошли акции AMFAX по среднегодовой доходности: 6.55% против 2.63% соответственно.

MFTNX

1 день
-0.14%
1 месяц
3.66%
С начала года
17.57%
6 месяцев
23.08%
1 год
44.31%
3 года*
5.82%
5 лет*
10.79%
10 лет*
6.55%

AMFAX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.27%
С начала года
14.96%
6 месяцев
17.09%
1 год
25.67%
3 года*
-1.70%
5 лет*
2.58%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFTNX и AMFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		17.57%9.44%7.12%-13.65%58.30%2.37%-3.92%15.70%-19.56%19.38%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		14.96%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-12.87%6.54%

Correlation

The correlation between MFTNX and AMFAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г.

0.69

The correlation between MFTNX and AMFAX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с MFTNX:
MFTNX с ASFYXMFTNX с QMHIXMFTNX с AHLTMFTNX с DBMFMFTNX с SPYMFTNX с VOOMFTNX с GFIRX
Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с AQMIXAMFAX с JEPIX

Доходность на риск

MFTNX vs. AMFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTNX c AMFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFTNXAMFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.23

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.94

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

5.05

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

18.01

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFTNX vs. AMFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTNX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMFAX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTNX и AMFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFTNXAMFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.23

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.19

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.32

-0.09

Просадки

Сравнение просадок MFTNX и AMFAX

Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, примерно равная максимальной просадке AMFAX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и AMFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFTNXAMFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-36.84%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-5.17%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.45%

-30.49%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-36.84%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-36.84%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-19.03%

+18.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-13.63%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.45%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTNX и AMFAX

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что MFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFTNXAMFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.67%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

9.57%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

11.75%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

13.77%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

12.70%

+9.38%

Сравнение комиссий MFTNX и AMFAX

MFTNX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии AMFAX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTNX и AMFAX

MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.60%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%

Часто задаваемые вопросы

MFTNX and AMFAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFTNX has higher volatility (4.12%) compared to AMFAX (3.67%). In terms of maximum drawdown, MFTNX dropped -35.58% vs AMFAX's -36.84%.

MFTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFTNX и AMFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор