Сравнение MFTFX с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
MFTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MFTFX и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFTFX и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 6.05% | 9.29% | 6.87% | -13.57% | 57.88% | 2.13% | -4.13% | 15.17% | -19.70% | 19.09% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MFTFX показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции MFTFX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 5.22% против 25.61% соответственно.
MFTFX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 5.22%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFTFX и SPXL
MFTFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
MFTFX vs. SPXL — Ранг доходности на риск
MFTFX
SPXL
Сравнение MFTFX c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFTFX | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.64 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.22 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.07 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 4.25 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFTFX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.64 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.48 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между MFTFX и SPXL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFTFX и SPXL
MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 41.04% | 2.30% | 0.00% | 20.00% | 7.84% | 2.12% | 9.36% | 1.21% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFTFX и SPXL
Максимальная просадка MFTFX за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTFX и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFTFX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -76.86% | +41.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -33.42% | +22.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.57% | -63.80% | +31.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -76.86% | +41.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -18.62% | +11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.14% | -15.85% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 8.42% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFTFX и SPXL
Текущая волатильность для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) составляет 5.05%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что MFTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFTFX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 16.04% | -10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 28.52% | -13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 54.32% | -33.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 50.26% | -28.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 53.36% | -31.23% |