PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTFX с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFTFX с RSBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

MFTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MFTFX и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFTFX и RSBT

2026 (YTD)202520242023
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		6.05%9.29%6.87%-6.74%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-11.91%

Доходность по периодам

С начала года, MFTFX показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью 4.97%.

MFTFX

1 день
0.62%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.05%
6 месяцев
14.66%
1 год
22.92%
3 года*
7.10%
5 лет*
10.78%
10 лет*
5.22%

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с MFTFX:
MFTFX с DBMFMFTFX с KMLMMFTFX с VIGAXMFTFX с FBALXMFTFX с SPYMFTFX с VOOMFTFX с CTA
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Сравнение комиссий MFTFX и RSBT

MFTFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.

MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Доходность на риск

MFTFX vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTFX
Ранг доходности на риск MFTFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTFX c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFTFXRSBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.40

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.76

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

3.94

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFTFX vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTFX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBT равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTFX и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFTFXRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.03

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.02

+0.17

Корреляция

Корреляция между MFTFX и RSBT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTFX и RSBT

MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		0.00%0.00%0.00%11.75%41.04%2.30%0.00%20.00%7.84%2.12%9.36%1.21%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFTFX и RSBT

Максимальная просадка MFTFX за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTFX и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

MFTFXRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.70%

-23.60%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-8.17%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-4.76%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.14%

-13.21%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

3.66%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTFX и RSBT

Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что MFTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFTFXRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

3.35%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

11.28%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

14.95%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

13.90%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

13.90%

+8.23%