PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTFX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFTFX с AQMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

MFTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MFTFX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFTFX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		7.19%9.29%6.87%-13.57%57.88%2.13%-4.13%15.17%-19.70%19.09%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.03%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, MFTFX показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции MFTFX превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 5.33% против 4.46% соответственно.

MFTFX

1 день
1.08%
1 месяц
-2.53%
С начала года
7.19%
6 месяцев
16.52%
1 год
23.77%
3 года*
7.48%
5 лет*
11.01%
10 лет*
5.33%

AQMIX

1 день
0.29%
1 месяц
2.13%
С начала года
10.03%
6 месяцев
13.14%
1 год
20.88%
3 года*
13.42%
5 лет*
12.64%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с MFTFX:
MFTFX с DBMFMFTFX с KMLMMFTFX с VIGAXMFTFX с FBALXMFTFX с SPYMFTFX с VOOMFTFX с CTA
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий MFTFX и AQMIX

MFTFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

MFTFX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTFX
Ранг доходности на риск MFTFX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTFX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTFX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFTFXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.16

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.72

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.91

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

11.49

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFTFX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTFX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTFX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFTFXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.16

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.10

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.41

-0.26

Корреляция

Корреляция между MFTFX и AQMIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTFX и AQMIX

MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		0.00%0.00%0.00%11.75%41.04%2.30%0.00%20.00%7.84%2.12%9.36%1.21%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.05%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок MFTFX и AQMIX

Максимальная просадка MFTFX за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTFX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFTFXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.70%

-26.52%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-5.45%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-13.57%

-19.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-23.34%

-12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-0.66%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.14%

-10.10%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

1.85%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTFX и AQMIX

Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что MFTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFTFXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.40%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

6.71%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

9.62%

+11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

11.55%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

10.36%

+11.77%