Сравнение MFRFX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research Fund (MFRFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
MFRFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 окт. 1971 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MFRFX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFRFX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFRFX MFS Research Fund | -4.86% | 12.80% | 18.77% | 22.49% | -17.21% | 24.66% | 16.63% | 33.13% | -4.51% | 23.31% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MFRFX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции MFRFX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.10% против 19.12% соответственно.
MFRFX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 12.10%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFRFX и PAGRX
MFRFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
MFRFX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
MFRFX
PAGRX
Сравнение MFRFX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research Fund (MFRFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFRFX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.74 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.49 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.21 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 16.28 | -11.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFRFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.74 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MFRFX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFRFX и PAGRX
Дивидендная доходность MFRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.91%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFRFX MFS Research Fund | 16.91% | 16.09% | 10.04% | 6.68% | 7.56% | 5.43% | 5.09% | 3.68% | 12.52% | 8.80% | 4.63% | 6.98% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок MFRFX и PAGRX
Максимальная просадка MFRFX за все время составила -56.15%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFRFX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFRFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -55.87% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -13.80% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -36.52% | +13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -38.01% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -5.77% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -10.09% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.73% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFRFX и PAGRX
Текущая волатильность для MFS Research Fund (MFRFX) составляет 5.28%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что MFRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFRFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 6.77% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 13.91% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 25.69% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 24.53% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 24.49% | -6.90% |