PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFRFX с MIGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFRFX с MIGFX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research Fund (MFRFX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX).

MFRFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 окт. 1971 г.. MIGFX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1935 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFRFX или MIGFX.

Корреляция

Корреляция между MFRFX и MIGFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFRFX и MIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research Fund (MFRFX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFRFX:

-0.05

MIGFX:

-0.12

Коэф-т Сортино

MFRFX:

0.16

MIGFX:

0.09

Коэф-т Омега

MFRFX:

1.03

MIGFX:

1.01

Коэф-т Кальмара

MFRFX:

0.01

MIGFX:

-0.03

Коэф-т Мартина

MFRFX:

0.04

MIGFX:

-0.07

Индекс Язвы

MFRFX:

9.56%

MIGFX:

8.70%

Дневная вол-ть

MFRFX:

20.99%

MIGFX:

19.66%

Макс. просадка

MFRFX:

-54.85%

MIGFX:

-61.53%

Текущая просадка

MFRFX:

-12.00%

MIGFX:

-11.20%

Доходность по периодам

С начала года, MFRFX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у MIGFX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции MFRFX уступали акциям MIGFX по среднегодовой доходности: 4.51% против 5.86% соответственно.

MFRFX

С начала года

0.52%

1 месяц

10.76%

6 месяцев

-9.76%

1 год

-1.05%

5 лет

7.34%

10 лет

4.51%

MIGFX

С начала года

-0.24%

1 месяц

9.50%

6 месяцев

-8.92%

1 год

-2.41%

5 лет

7.62%

10 лет

5.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFRFX и MIGFX

MFRFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MIGFX в 0.70%.

MFRFX
MFS Research Fund
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFRFX и MIGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFRFX
Ранг риск-скорректированной доходности MFRFX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFRFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFRFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFRFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFRFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFRFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
MIGFX
Ранг риск-скорректированной доходности MIGFX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIGFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFRFX c MIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research Fund (MFRFX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFRFX на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа MIGFX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFRFX и MIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFRFX и MIGFX

Дивидендная доходность MFRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MIGFX в 8.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFRFX
MFS Research Fund		0.52%0.52%0.56%0.73%0.31%0.54%0.77%0.78%1.08%1.02%0.80%6.31%
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		8.61%8.59%4.11%4.49%10.47%7.43%7.39%10.76%6.87%5.91%6.51%4.42%

Просадки

Сравнение просадок MFRFX и MIGFX

Максимальная просадка MFRFX за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки MIGFX в -61.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFRFX и MIGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFRFX и MIGFX

MFS Research Fund (MFRFX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) имеют волатильность 6.07% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...