PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFRFX с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFRFX с TCAF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFRFX (MFS Research Fund) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, MFRFX returned 19.90% vs 20.51% for TCAF. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MFRFX charges 0.78%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности MFRFX и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research Fund (MFRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFRFX показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 6.51%.

MFRFX

1 день
-0.05%
1 месяц
3.78%
С начала года
7.13%
6 месяцев
7.31%
1 год
19.90%
3 года*
17.25%
5 лет*
10.15%
10 лет*
13.14%

TCAF

1 день
-0.46%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.60%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFRFX и TCAF

2026 (YTD)202520242023
MFRFX
MFS Research Fund		7.13%12.80%18.77%9.24%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		6.51%15.45%20.93%8.40%

Correlation

The correlation between MFRFX and TCAF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.95

The correlation between MFRFX and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Research Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с MFRFX:
MFRFX с MIGFXMFRFX с SPYMFRFX с SPHQMFRFX с MFEIXMFRFX с MEIIXMFRFX с FLCPXMFRFX с MFEKX
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

MFRFX vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFRFX
Ранг доходности на риск MFRFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFRFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFRFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFRFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFRFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFRFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFRFX c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research Fund (MFRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFRFXTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.80

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.48

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.82

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

7.28

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFRFX vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFRFX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAF равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFRFX и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFRFXTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.26

-0.82

Просадки

Сравнение просадок MFRFX и TCAF

Максимальная просадка MFRFX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFRFX и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFRFXTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-16.37%

-39.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-11.33%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.97%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-2.06%

-12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.82%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MFRFX и TCAF

MFS Research Fund (MFRFX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что MFRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFRFXTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.43%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.75%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

11.47%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

13.94%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

13.94%

+3.66%

Сравнение комиссий MFRFX и TCAF

MFRFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFRFX и TCAF

Дивидендная доходность MFRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности TCAF в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFRFX
MFS Research Fund		15.02%16.09%10.04%6.68%7.56%5.43%5.09%3.68%12.52%8.80%4.63%6.98%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MFRFX and TCAF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MFRFX has higher volatility (2.58%) compared to TCAF (2.43%). In terms of maximum drawdown, MFRFX dropped -56.15% vs TCAF's -16.37%.

TCAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFRFX и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор