PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFRFX с TCAF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFRFX с TCAF

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research Fund (MFRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

MFRFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 окт. 1971 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFRFX или TCAF.

Корреляция

Корреляция между MFRFX и TCAF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFRFX и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research Fund (MFRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFRFX:

-0.05

TCAF:

0.52

Коэф-т Сортино

MFRFX:

0.16

TCAF:

1.02

Коэф-т Омега

MFRFX:

1.03

TCAF:

1.15

Коэф-т Кальмара

MFRFX:

0.01

TCAF:

0.70

Коэф-т Мартина

MFRFX:

0.04

TCAF:

2.81

Индекс Язвы

MFRFX:

9.56%

TCAF:

4.06%

Дневная вол-ть

MFRFX:

20.99%

TCAF:

18.00%

Макс. просадка

MFRFX:

-54.85%

TCAF:

-16.37%

Текущая просадка

MFRFX:

-12.00%

TCAF:

-3.29%

Доходность по периодам

С начала года, MFRFX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у TCAF с доходностью 0.66%.

MFRFX

С начала года

0.52%

1 месяц

10.76%

6 месяцев

-9.76%

1 год

-1.05%

5 лет

7.34%

10 лет

4.51%

TCAF

С начала года

0.66%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-0.96%

1 год

9.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFRFX и TCAF

MFRFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

MFRFX
MFS Research Fund
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFRFX и TCAF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFRFX
Ранг риск-скорректированной доходности MFRFX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFRFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFRFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFRFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFRFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFRFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг риск-скорректированной доходности TCAF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCAF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFRFX c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research Fund (MFRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFRFX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа TCAF равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFRFX и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFRFX и TCAF

Дивидендная доходность MFRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности TCAF в 0.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFRFX
MFS Research Fund		0.52%0.52%0.56%0.73%0.31%0.54%0.77%0.78%1.08%1.02%0.80%6.31%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.43%0.44%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFRFX и TCAF

Максимальная просадка MFRFX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFRFX и TCAF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFRFX и TCAF

MFS Research Fund (MFRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеют волатильность 6.07% и 5.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...