Сравнение MFRFX с TCAF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research Fund (MFRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).
MFRFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 окт. 1971 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MFRFX и TCAF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFRFX и TCAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MFRFX MFS Research Fund | -4.86% | 12.80% | 18.77% | 9.24% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | -6.46% | 15.45% | 20.93% | 8.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MFRFX показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.46%.
MFRFX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 12.10%
TCAF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFRFX и TCAF
MFRFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.
Доходность на риск
MFRFX vs. TCAF — Ранг доходности на риск
MFRFX
TCAF
Сравнение MFRFX c TCAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research Fund (MFRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFRFX | TCAF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 3.62 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFRFX | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.95 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между MFRFX и TCAF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFRFX и TCAF
Дивидендная доходность MFRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.91%, что больше доходности TCAF в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFRFX MFS Research Fund | 16.91% | 16.09% | 10.04% | 6.68% | 7.56% | 5.43% | 5.09% | 3.68% | 12.52% | 8.80% | 4.63% | 6.98% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.54% | 0.50% | 0.43% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFRFX и TCAF
Максимальная просадка MFRFX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFRFX и TCAF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFRFX | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -16.37% | -39.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -11.33% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -8.25% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -2.11% | -12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.12% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFRFX и TCAF
MFS Research Fund (MFRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеют волатильность 5.28% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFRFX | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.49% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.25% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 17.36% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 14.11% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 14.11% | +3.48% |