- ISIN
- US5529811029
- CUSIP
- 552981102
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 13 окт. 1971 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFRFX
MFS Research Fund (MFRFX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции MFRFX — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFRFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,580.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Research Fund (MFRFX) показал доход в 7.68% с начала года и 15.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFRFX составила 12.90%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
MFS Research Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 5.98%
- С начала года
- 7.68%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 12.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MFRFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 1973 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1974 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был сент. 1986 г. с доходностью -28.2%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MFRFX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 31 окт. 1974 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью -19.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | -1.33% | -4.98% | 8.78% | 2.99% | -0.40% | 1.43% | 7.68% | |||||
| 2025 | 3.64% | -2.42% | -6.11% | -0.93% | 6.31% | 4.88% | 2.54% | 1.22% | 1.86% | 1.80% | 0.17% | -0.24% | 12.80% |
| 2024 | 1.29% | 5.57% | 3.07% | -4.85% | 4.06% | 2.54% | 1.09% | 1.59% | 1.66% | -0.59% | 5.57% | -3.13% | 18.77% |
| 2023 | 5.73% | -3.82% | 2.62% | 2.00% | 0.16% | 6.00% | 3.10% | -1.75% | -4.90% | -1.28% | 9.07% | 4.50% | 22.49% |
| 2022 | -5.56% | -3.21% | 2.24% | -7.91% | 1.06% | -7.44% | 8.63% | -3.97% | -8.37% | 7.44% | 5.30% | -4.91% | -17.21% |
| 2021 | -2.05% | 3.03% | 4.28% | 6.11% | 0.54% | 2.02% | 2.80% | 2.66% | -5.11% | 6.32% | -2.12% | 4.43% | 24.66% |
Метрики бенчмарка
MFS Research Fund has an annualized alpha of 1.79%, beta of 0.84, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 1973.
- This fund captured 107.00% of S&P 500 Index gains and 106.77% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- 1.79%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 107.00%
- Участие в снижении
- 106.77%
Комиссия
Комиссия MFRFX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFRFX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Research Fund (MFRFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFRFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.24 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 9.71 | -3.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Research Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.03 | $9.03 | $5.80 | $3.56 | $3.52 | $3.28 | $2.60 | $1.70 | $4.50 | $3.71 | $1.72 | $2.51 |
Дивидендный доход | 14.94% | 16.09% | 10.04% | 6.68% | 7.56% | 5.43% | 5.09% | 3.68% | 12.52% | 8.80% | 4.63% | 6.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Research Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.03 | $9.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.80 | $5.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.56 | $3.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.52 | $3.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.28 | $3.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Research Fund показал максимальную просадку в 56.15%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2375 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Research Fund составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.15%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 9y 5mo | 11y 6moсент. 2000 г. - март 2012 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-49.34%окт. 1987 г. | 4y 4mo | 4y 2mo | 8y 6moиюнь 1983 г. - янв. 1992 г. | Black Monday1987 |
-48.19%сент. 1974 г. | 11mo 4d | 3y 10mo | 4y 9moокт. 1973 г. - июль 1978 г. | — |
-34.01%авг. 1982 г. | 1y 2mo | 6mo 16d | 1y 9moмай 1981 г. - февр. 1983 г. | — |
-33.52%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| MFRFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -56.78% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -9.10% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -18.90% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -25.43% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -33.92% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.00% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -10.70% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.09% | +0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MFRFX
Добавьте MFS Research Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFRFX