PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFRFX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFRFX с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research Fund (MFRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MFRFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 окт. 1971 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFRFX или SPY.

Корреляция

Корреляция между MFRFX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFRFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research Fund (MFRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFRFX:

-0.17

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

MFRFX:

-0.05

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

MFRFX:

0.99

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MFRFX:

-0.11

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

MFRFX:

-0.31

SPY:

2.17

Индекс Язвы

MFRFX:

9.43%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

MFRFX:

20.73%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

MFRFX:

-54.85%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MFRFX:

-15.39%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFRFX показывает доходность -3.36%, а SPY немного ниже – -3.42%. За последние 10 лет акции MFRFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.25% против 12.35% соответственно.

MFRFX

С начала года

-3.36%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

-13.63%

1 год

-3.68%

5 лет

6.07%

10 лет

4.25%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFRFX и SPY

MFRFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MFRFX
MFS Research Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFRFX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFRFX
Ранг риск-скорректированной доходности MFRFX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFRFX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFRFX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFRFX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFRFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFRFX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFRFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research Fund (MFRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFRFX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFRFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFRFX и SPY

Дивидендная доходность MFRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFRFX
MFS Research Fund		0.54%0.52%0.56%0.73%0.31%0.54%0.77%0.78%1.08%1.02%0.80%6.31%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MFRFX и SPY

Максимальная просадка MFRFX за все время составила -54.85%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFRFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFRFX и SPY

Текущая волатильность для MFS Research Fund (MFRFX) составляет 6.89%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что MFRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...