PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFRFX с SPHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFRFX с SPHQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research Fund (MFRFX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).

MFRFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 окт. 1971 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFRFX или SPHQ.

Корреляция

Корреляция между MFRFX и SPHQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFRFX и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research Fund (MFRFX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFRFX:

-0.02

SPHQ:

0.95

Коэф-т Сортино

MFRFX:

0.18

SPHQ:

1.53

Коэф-т Омега

MFRFX:

1.03

SPHQ:

1.22

Коэф-т Кальмара

MFRFX:

0.03

SPHQ:

1.08

Коэф-т Мартина

MFRFX:

0.07

SPHQ:

4.45

Индекс Язвы

MFRFX:

9.59%

SPHQ:

4.03%

Дневная вол-ть

MFRFX:

20.97%

SPHQ:

17.46%

Макс. просадка

MFRFX:

-54.85%

SPHQ:

-57.83%

Текущая просадка

MFRFX:

-11.48%

SPHQ:

-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, MFRFX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции MFRFX уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 4.57% против 13.36% соответственно.

MFRFX

С начала года

1.11%

1 месяц

13.68%

6 месяцев

-7.82%

1 год

-0.34%

5 лет

7.46%

10 лет

4.57%

SPHQ

С начала года

5.42%

1 месяц

12.41%

6 месяцев

5.70%

1 год

16.45%

5 лет

17.82%

10 лет

13.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFRFX и SPHQ

MFRFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

MFRFX
MFS Research Fund
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFRFX и SPHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFRFX
Ранг риск-скорректированной доходности MFRFX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFRFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFRFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFRFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFRFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFRFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFRFX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research Fund (MFRFX) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFRFX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFRFX и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFRFX и SPHQ

Дивидендная доходность MFRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности SPHQ в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFRFX
MFS Research Fund		9.93%10.04%6.12%7.56%5.43%5.09%3.68%12.52%8.80%5.65%6.98%6.31%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		1.09%1.15%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%

Просадки

Сравнение просадок MFRFX и SPHQ

Максимальная просадка MFRFX за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFRFX и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFRFX и SPHQ

MFS Research Fund (MFRFX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что MFRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...