PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFRFX с MITTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFRFX с MITTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFRFX (MFS Research Fund) and MITTX (MFS Massachusetts Investors Trust) are both Large Cap Blend Equities funds from MFS. Over the past 10 years, MFRFX returned 13.05%/yr vs 13.56%/yr for MITTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MFRFX charges 0.78%/yr vs 0.70%/yr for MITTX.

Доходность

Сравнение доходности MFRFX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research Fund (MFRFX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFRFX показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у MITTX с доходностью 7.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFRFX имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции MITTX немного впереди с 13.56%.

MFRFX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.53%
С начала года
6.29%
6 месяцев
6.33%
1 год
18.66%
3 года*
16.94%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.05%

MITTX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.36%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.10%
3 года*
17.51%
5 лет*
10.08%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFRFX и MITTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFRFX
MFS Research Fund		6.29%12.80%18.77%22.49%-17.21%24.66%16.63%33.13%-4.51%23.31%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		7.60%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%

Correlation

The correlation between MFRFX and MITTX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1973 г.

0.86

The correlation between MFRFX and MITTX shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.98 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Research Fund

MFS Massachusetts Investors Trust

Часто сравнивают с MFRFX:
MFRFX с MIGFXMFRFX с TCAFMFRFX с SPYMFRFX с SPHQMFRFX с MFEIXMFRFX с MEIIXMFRFX с FLCPX
Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с VFIAXMITTX с PRFDXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB

Доходность на риск

MFRFX vs. MITTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFRFX
Ранг доходности на риск MFRFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFRFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFRFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFRFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFRFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFRFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFRFX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research Fund (MFRFX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFRFXMITTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.81

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.53

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.09

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

9.05

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFRFX vs. MITTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFRFX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MITTX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFRFX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFRFXMITTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MFRFX и MITTX

Максимальная просадка MFRFX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки MITTX в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFRFX и MITTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFRFXMITTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-49.54%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-9.76%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-16.10%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-23.27%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-33.45%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.47%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-10.54%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.24%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MFRFX и MITTX

MFS Research Fund (MFRFX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что MFRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFRFXMITTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.46%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

8.55%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

11.23%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

15.69%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

17.21%

+0.39%

Сравнение комиссий MFRFX и MITTX

MFRFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MITTX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFRFX и MITTX

Дивидендная доходность MFRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.13%, что больше доходности MITTX в 13.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFRFX
MFS Research Fund		15.13%16.09%10.04%6.68%7.56%5.43%5.09%3.68%12.52%8.80%4.63%6.98%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		13.31%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MFRFX and MITTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MFRFX has higher volatility (2.70%) compared to MITTX (2.46%). In terms of maximum drawdown, MFRFX dropped -56.15% vs MITTX's -49.54%.

MITTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFRFX и MITTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор