Сравнение MFRFX с MEIAX

С начала года, MFRFX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MFRFX превзошли акции MEIAX по среднегодовой доходности: 12.10% против 9.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFRFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research Fund (MFRFX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFRFX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIAX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFRFX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MFRFX и MEIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MFRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.91%, что больше доходности MEIAX в 9.44%

Максимальная просадка MFRFX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFRFX и MEIAX.

MFS Research Fund (MFRFX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MFRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.