PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFRFX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFRFX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research Fund (MFRFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

MFRFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 окт. 1971 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MFRFX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research Fund (MFRFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFRFX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFRFX
MFS Research Fund		-4.86%12.80%18.77%22.49%-17.21%24.66%16.63%33.13%-4.51%23.31%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, MFRFX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции MFRFX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.10% против 9.64% соответственно.

MFRFX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.29%
1 год
12.72%
3 года*
14.37%
5 лет*
8.60%
10 лет*
12.10%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Research Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с MFRFX:
MFRFX с MIGFXMFRFX с SPYMFRFX с SPHQMFRFX с TCAFMFRFX с FLCPXMFRFX с MINIXMFRFX с FGJEX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий MFRFX и DFIEX

MFRFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

MFRFX
MFS Research Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

MFRFX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFRFX
Ранг доходности на риск MFRFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFRFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFRFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFRFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFRFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFRFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFRFX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research Fund (MFRFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFRFXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.95

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.55

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.57

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

10.07

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFRFX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFRFX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFRFX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFRFXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.95

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между MFRFX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFRFX и DFIEX

Дивидендная доходность MFRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.91%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFRFX
MFS Research Fund		16.91%16.09%10.04%6.68%7.56%5.43%5.09%3.68%12.52%8.80%4.63%6.98%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок MFRFX и DFIEX

Максимальная просадка MFRFX за все время составила -56.15%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFRFX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFRFXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-62.22%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.01%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-28.66%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-41.04%

+7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-7.75%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.49%

-12.26%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.81%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MFRFX и DFIEX

Текущая волатильность для MFS Research Fund (MFRFX) составляет 5.28%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что MFRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFRFXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

7.09%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.45%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

15.90%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

15.65%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

16.35%

+1.24%