PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFRFX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFRFX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research Fund (MFRFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

MFRFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 окт. 1971 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MFRFX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research Fund (MFRFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFRFX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFRFX
MFS Research Fund		-4.86%12.80%18.77%22.49%-17.21%24.66%16.63%33.13%-4.51%23.31%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, MFRFX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции MFRFX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 12.10% против 14.08% соответственно.

MFRFX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.29%
1 год
12.72%
3 года*
14.37%
5 лет*
8.60%
10 лет*
12.10%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Research Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с MFRFX:
MFRFX с MIGFXMFRFX с SPYMFRFX с SPHQMFRFX с TCAFMFRFX с MINIXMFRFX с FGJEXMFRFX с FNSTX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий MFRFX и FLCPX

MFRFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

MFRFX
MFS Research Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

MFRFX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFRFX
Ранг доходности на риск MFRFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFRFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFRFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFRFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFRFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFRFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFRFX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research Fund (MFRFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFRFXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.98

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.50

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

6.39

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFRFX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFRFX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFRFX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFRFXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.98

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.84

-0.41

Корреляция

Корреляция между MFRFX и FLCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFRFX и FLCPX

Дивидендная доходность MFRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.91%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFRFX
MFS Research Fund		16.91%16.09%10.04%6.68%7.56%5.43%5.09%3.68%12.52%8.80%4.63%6.98%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFRFX и FLCPX

Максимальная просадка MFRFX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFRFX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFRFXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-33.87%

-22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-12.14%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-24.40%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-33.87%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-6.23%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.49%

-4.24%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.53%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MFRFX и FLCPX

MFS Research Fund (MFRFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.28% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFRFXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.34%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.53%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

18.33%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

17.08%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

18.15%

-0.56%