Сравнение MFOCX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Focus Fund (MFOCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
MFOCX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MFOCX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFOCX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFOCX Marsico Focus Fund | -7.57% | 12.47% | 49.61% | 45.25% | -33.36% | 20.23% | 47.52% | 32.33% | 0.23% | -0.52% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MFOCX показывает доходность -7.57%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
MFOCX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 25.75%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 16.47%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFOCX и SWLGX
MFOCX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
MFOCX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
MFOCX
SWLGX
Сравнение MFOCX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Focus Fund (MFOCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFOCX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 2.51 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFOCX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между MFOCX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFOCX и SWLGX
Дивидендная доходность MFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.26%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFOCX Marsico Focus Fund | 19.26% | 17.81% | 11.96% | 2.18% | 18.06% | 11.66% | 8.36% | 7.90% | 11.58% | 18.67% | 0.00% | 24.61% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFOCX и SWLGX
Максимальная просадка MFOCX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFOCX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFOCX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -32.69% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -16.16% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.76% | -32.69% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -16.16% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -7.13% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.62% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFOCX и SWLGX
Marsico Focus Fund (MFOCX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что MFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFOCX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.38% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 11.82% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 22.31% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 21.47% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 22.78% | -0.85% |