PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFOCX с FTQGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFOCX с FTQGX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Focus Fund (MFOCX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX).

MFOCX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. FTQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFOCX или FTQGX.

Корреляция

Корреляция между MFOCX и FTQGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFOCX и FTQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Focus Fund (MFOCX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFOCX:

0.35

FTQGX:

-0.28

Коэф-т Сортино

MFOCX:

0.78

FTQGX:

-0.06

Коэф-т Омега

MFOCX:

1.11

FTQGX:

0.99

Коэф-т Кальмара

MFOCX:

0.44

FTQGX:

-0.15

Коэф-т Мартина

MFOCX:

1.30

FTQGX:

-0.39

Индекс Язвы

MFOCX:

8.96%

FTQGX:

12.56%

Дневная вол-ть

MFOCX:

26.11%

FTQGX:

28.02%

Макс. просадка

MFOCX:

-58.67%

FTQGX:

-61.00%

Текущая просадка

MFOCX:

-8.89%

FTQGX:

-19.63%

Доходность по периодам

С начала года, MFOCX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у FTQGX с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции MFOCX уступали акциям FTQGX по среднегодовой доходности: 3.66% против 6.86% соответственно.

MFOCX

С начала года

0.71%

1 месяц

13.87%

6 месяцев

-4.51%

1 год

9.09%

5 лет

8.18%

10 лет

3.66%

FTQGX

С начала года

-6.71%

1 месяц

9.76%

6 месяцев

-15.88%

1 год

-7.89%

5 лет

6.77%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFOCX и FTQGX

MFOCX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FTQGX в 0.86%.

MFOCX
Marsico Focus Fund
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFOCX и FTQGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFOCX
Ранг риск-скорректированной доходности MFOCX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFOCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFOCX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFOCX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFOCX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFOCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
FTQGX
Ранг риск-скорректированной доходности FTQGX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFOCX c FTQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Focus Fund (MFOCX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFOCX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа FTQGX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFOCX и FTQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFOCX и FTQGX

Дивидендная доходность MFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности FTQGX в 0.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFOCX
Marsico Focus Fund		5.94%5.98%2.18%18.06%11.66%10.09%7.90%11.58%18.67%0.00%24.61%14.34%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		0.39%0.36%0.61%0.85%0.00%0.02%0.08%0.13%0.45%0.56%6.16%10.44%

Просадки

Сравнение просадок MFOCX и FTQGX

Максимальная просадка MFOCX за все время составила -58.67%, примерно равная максимальной просадке FTQGX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFOCX и FTQGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFOCX и FTQGX

Marsico Focus Fund (MFOCX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что MFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...