Сравнение MFOCX с ARKK

С начала года, MFOCX показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции MFOCX уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 4.27% против 13.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFOCX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Focus Fund (MFOCX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFOCX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFOCX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни MFOCX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MFOCX за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFOCX и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Marsico Focus Fund (MFOCX) составляет 5.69%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что MFOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.