PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFOCX с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFOCX с ARKK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Focus Fund (MFOCX) и ARK Innovation ETF (ARKK).

MFOCX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFOCX или ARKK.

Корреляция

Корреляция между MFOCX и ARKK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MFOCX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Focus Fund (MFOCX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.42%
177.30%
MFOCX
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFOCX:

0.21

ARKK:

0.37

Коэф-т Сортино

MFOCX:

0.46

ARKK:

0.82

Коэф-т Омега

MFOCX:

1.06

ARKK:

1.10

Коэф-т Кальмара

MFOCX:

0.20

ARKK:

0.22

Коэф-т Мартина

MFOCX:

0.64

ARKK:

1.27

Индекс Язвы

MFOCX:

8.41%

ARKK:

12.81%

Дневная вол-ть

MFOCX:

26.01%

ARKK:

44.14%

Макс. просадка

MFOCX:

-58.67%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

MFOCX:

-16.73%

ARKK:

-66.89%

Доходность по периодам

С начала года, MFOCX показывает доходность -7.95%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции MFOCX уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 2.82% против 10.18% соответственно.

MFOCX

С начала года

-7.95%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-9.88%

1 год

4.88%

5 лет

7.28%

10 лет

2.82%

ARKK

С начала года

-10.16%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

6.99%

1 год

15.72%

5 лет

-1.09%

10 лет

10.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFOCX и ARKK

MFOCX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

MFOCX
Marsico Focus Fund
График комиссии MFOCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MFOCX: 1.34%
ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKK: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFOCX и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFOCX
Ранг риск-скорректированной доходности MFOCX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFOCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFOCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFOCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFOCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFOCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFOCX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Focus Fund (MFOCX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MFOCX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MFOCX: 0.21
ARKK: 0.37
Коэффициент Сортино MFOCX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MFOCX: 0.46
ARKK: 0.82
Коэффициент Омега MFOCX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MFOCX: 1.06
ARKK: 1.10
Коэффициент Кальмара MFOCX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MFOCX: 0.20
ARKK: 0.22
Коэффициент Мартина MFOCX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MFOCX: 0.64
ARKK: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа MFOCX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFOCX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.37
MFOCX
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFOCX и ARKK

Ни MFOCX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFOCX
Marsico Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.34%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFOCX и ARKK

Максимальная просадка MFOCX за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFOCX и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.73%
-66.89%
MFOCX
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности MFOCX и ARKK

Текущая волатильность для Marsico Focus Fund (MFOCX) составляет 16.22%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что MFOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.22%
23.46%
MFOCX
ARKK