PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFOCX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFOCX с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Focus Fund (MFOCX) и ARK Innovation ETF (ARKK).

MFOCX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MFOCX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Focus Fund (MFOCX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFOCX и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFOCX
Marsico Focus Fund		-3.89%12.47%49.61%45.25%-33.36%20.23%47.52%32.33%0.23%34.20%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Доходность по периодам

С начала года, MFOCX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции MFOCX превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 16.93% против 14.48% соответственно.

MFOCX

1 день
3.98%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-4.16%
1 год
17.00%
3 года*
27.40%
5 лет*
13.02%
10 лет*
16.93%

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Focus Fund

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с MFOCX:
MFOCX с BSTMFOCX с VOOMFOCX с QQQMFOCX с SPYMFOCX с FTQGXMFOCX с SPMOMFOCX с VDIGX
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий MFOCX и ARKK

MFOCX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

MFOCX
Marsico Focus Fund
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

MFOCX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFOCX
Ранг доходности на риск MFOCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFOCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFOCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFOCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFOCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFOCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFOCX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Focus Fund (MFOCX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFOCXARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.02

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.66

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

3.60

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFOCX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFOCX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFOCX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFOCXARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.02

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.23

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.36

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.32

+0.18

Корреляция

Корреляция между MFOCX и ARKK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFOCX и ARKK

Дивидендная доходность MFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.53%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFOCX
Marsico Focus Fund		18.53%17.81%11.96%2.18%18.06%11.66%8.36%7.90%11.58%18.67%0.00%24.61%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок MFOCX и ARKK

Максимальная просадка MFOCX за все время составила -54.96%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFOCX и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

MFOCXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.96%

-80.97%

+26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-31.35%

+18.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.76%

-77.23%

+40.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.76%

-80.97%

+44.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-55.71%

+48.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-29.81%

+14.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

12.16%

-8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MFOCX и ARKK

Текущая волатильность для Marsico Focus Fund (MFOCX) составляет 7.22%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что MFOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFOCXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

12.59%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

27.62%

-14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

42.55%

-20.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

46.38%

-23.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

40.11%

-18.15%