Сравнение MFOCX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Focus Fund (MFOCX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
MFOCX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MFOCX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFOCX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFOCX Marsico Focus Fund | -3.89% | 12.47% | 49.61% | 45.25% | -33.36% | 20.23% | 47.52% | 32.33% | 0.23% | 34.20% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFOCX показывает доходность -3.89%, а SPMO немного выше – -3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFOCX имеют среднегодовую доходность 16.93%, а акции SPMO немного впереди с 17.41%.
MFOCX
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 16.93%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFOCX и SPMO
MFOCX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
MFOCX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
MFOCX
SPMO
Сравнение MFOCX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Focus Fund (MFOCX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFOCX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.06 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.60 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.96 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 6.90 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFOCX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.06 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.93 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MFOCX и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFOCX и SPMO
Дивидендная доходность MFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.53%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFOCX Marsico Focus Fund | 18.53% | 17.81% | 11.96% | 2.18% | 18.06% | 11.66% | 8.36% | 7.90% | 11.58% | 18.67% | 0.00% | 24.61% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок MFOCX и SPMO
Максимальная просадка MFOCX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFOCX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFOCX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -30.95% | -24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.70% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.76% | -22.74% | -14.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.76% | -30.95% | -5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -7.31% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -4.66% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.60% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFOCX и SPMO
Marsico Focus Fund (MFOCX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.22% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFOCX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 7.22% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 12.80% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 22.77% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 19.08% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 20.09% | +1.87% |