Сравнение MFOCX с BST

С начала года, MFOCX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у BST с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции MFOCX уступали акциям BST по среднегодовой доходности: 2.82% против 14.20% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Focus Fund (MFOCX) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFOCX на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BST равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFOCX и BST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MFOCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%.

Максимальная просадка MFOCX за все время составила -58.67%, что больше максимальной просадки BST в -46.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFOCX и BST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Marsico Focus Fund (MFOCX) и BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеют волатильность 16.22% и 15.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.