PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFOCX с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFOCX с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Focus Fund (MFOCX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

MFOCX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MFOCX и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Focus Fund (MFOCX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFOCX и MAGS

2026 (YTD)202520242023
MFOCX
Marsico Focus Fund		-3.89%12.47%49.61%28.29%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%

Доходность по периодам

С начала года, MFOCX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

MFOCX

1 день
3.98%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-4.16%
1 год
17.00%
3 года*
27.40%
5 лет*
13.02%
10 лет*
16.93%

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Focus Fund

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с MFOCX:
MFOCX с BSTMFOCX с VOOMFOCX с ARKKMFOCX с QQQMFOCX с SPYMFOCX с FTQGXMFOCX с SPMO
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий MFOCX и MAGS

MFOCX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

MFOCX
Marsico Focus Fund
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

MFOCX vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFOCX
Ранг доходности на риск MFOCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFOCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFOCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFOCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFOCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFOCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFOCX c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Focus Fund (MFOCX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFOCXMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.97

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.58

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.60

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

5.57

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFOCX vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFOCX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFOCX и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFOCXMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.97

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.36

-0.86

Корреляция

Корреляция между MFOCX и MAGS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFOCX и MAGS

Дивидендная доходность MFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.53%, что больше доходности MAGS в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFOCX
Marsico Focus Fund		18.53%17.81%11.96%2.18%18.06%11.66%8.36%7.90%11.58%18.67%0.00%24.61%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFOCX и MAGS

Максимальная просадка MFOCX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFOCX и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

MFOCXMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.96%

-29.91%

-25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-18.62%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-13.78%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-4.77%

-10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.36%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MFOCX и MAGS

Текущая волатильность для Marsico Focus Fund (MFOCX) составляет 7.22%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что MFOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFOCXMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

8.50%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

15.51%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

28.70%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

26.28%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

26.28%

-4.32%