Сравнение MFOCX с ADX

С начала года, MFOCX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFOCX имеют среднегодовую доходность 16.93%, а акции ADX немного отстают с 16.68%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFOCX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Focus Fund (MFOCX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFOCX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFOCX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MFOCX и ADX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.53%, что больше доходности ADX в 8.26%

Максимальная просадка MFOCX за все время составила -54.96%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFOCX и ADX.

Marsico Focus Fund (MFOCX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что MFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.