Сравнение MFMO с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
MFMO и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFMO - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MFMO и VFMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFMO и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | -2.03% | -1.90% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | -1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 4.82%.
MFMO
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFMO и VFMO
MFMO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Доходность на риск
MFMO vs. VFMO — Ранг доходности на риск
MFMO
VFMO
Сравнение MFMO c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFMO | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.57 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между MFMO и VFMO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и VFMO
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок MFMO и VFMO
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и VFMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFMO | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -36.77% | +24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -4.87% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -7.91% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и VFMO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFMO | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 25.09% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 21.73% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 23.64% | +0.58% |