Сравнение MFMO с VFMO
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и VFMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 23.78%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 25.32%.
MFMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 23.78%
- 6 месяцев
- 21.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 21.76%
- 1 год
- 41.57%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFMO и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 23.78% | -1.80% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 25.32% | -1.84% |
Correlation
The correlation between MFMO and VFMO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. VFMO — Ранг доходности на риск
MFMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFMO
Сравнение MFMO c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFMO | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFMO и VFMO
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и VFMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -36.77% | +24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -2.72% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -7.72% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и VFMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.56% | 22.32% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 21.89% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.56% | 23.63% | +2.93% |
Сравнение комиссий MFMO и VFMO
MFMO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и VFMO
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.39% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MFMO and VFMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for MFMO.
VFMO has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for MFMO.
They also come from different issuers: Motley Fool and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.13% for VFMO.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и VFMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор