Сравнение MFMO с QCLR
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - MFMO is a Momentum fund actively managed by Motley Fool, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. MFMO is actively managed, while QCLR is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и QCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 24.93%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.52%.
MFMO
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFMO и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 24.93% | -1.90% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 1.52% | -1.67% |
Correlation
The correlation between MFMO and QCLR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. QCLR — Ранг доходности на риск
MFMO
QCLR
Сравнение MFMO c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFMO | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.67 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок MFMO и QCLR
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и QCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -21.77% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.78% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -6.19% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и QCLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 9.80% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 12.42% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 12.42% | +12.00% |
Сравнение комиссий MFMO и QCLR
MFMO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и QCLR
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 14.66% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and QCLR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFMO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFMO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.
QCLR has the higher dividend yield at 14.66%, compared with 0.00% for MFMO.
MFMO is categorized as Momentum, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Motley Fool and Global X. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.60% for QCLR.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и QCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор