PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFMO с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MFMO и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFMO показывает доходность 24.93%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.


MFMO

1 день
-0.44%
1 месяц
8.66%
С начала года
24.93%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFMO и MTUM


2026 (YTD)2025
MFMO
Motley Fool Momentum Factor ETF
24.93%-1.90%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
30.30%-0.99%

Correlation

The correlation between MFMO and MTUM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Momentum Factor ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

MFMO vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFMO

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFMO c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MFMO vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFMOMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.84

+1.33

Просадки

Сравнение просадок MFMO и MTUM

Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и MTUM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MFMOMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.05%

-34.08%

+22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.10%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-6.21%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MFMO и MTUM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MFMOMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

19.08%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

20.60%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

21.03%

+3.39%

Сравнение комиссий MFMO и MTUM

MFMO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFMO и MTUM

MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFMO
Motley Fool Momentum Factor ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, MFMO and MTUM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MFMO.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for MFMO.

They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.15% for MTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFMO и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор