Сравнение MFMO с IOO
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - MFMO is a Momentum fund actively managed by Motley Fool, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). MFMO is actively managed, while IOO is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for IOO.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и IOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 10.67%.
MFMO
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -5.53%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение доходности по годам MFMO и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 16.72% | -1.80% |
IOO iShares Global 100 ETF | 10.67% | 0.24% |
Correlation
The correlation between MFMO and IOO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. IOO — Ранг доходности на риск
MFMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IOO
Сравнение MFMO c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFMO | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFMO и IOO
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и IOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -55.85% | +43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -2.73% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -11.23% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и IOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 14.35% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.08% | 17.19% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 17.70% | +10.38% |
Сравнение комиссий MFMO и IOO
MFMO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и IOO
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 0.84% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and IOO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for MFMO.
IOO has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for MFMO.
MFMO is categorized as Momentum, while IOO is Global Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.40% for IOO.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и IOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор