Сравнение MFMO с FTCS
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - MFMO is a Momentum fund actively managed by Motley Fool, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. MFMO is actively managed, while FTCS is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и FTCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 6.52%.
MFMO
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -5.53%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 6.52%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам MFMO и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 16.72% | -1.80% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 6.52% | 1.13% |
Correlation
The correlation between MFMO and FTCS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. FTCS — Ранг доходности на риск
MFMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTCS
Сравнение MFMO c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFMO | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFMO и FTCS
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и FTCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -53.64% | +41.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -0.90% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -6.91% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и FTCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 10.25% | +17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.08% | 13.21% | +14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 15.53% | +12.55% |
Сравнение комиссий MFMO и FTCS
MFMO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTCS в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и FTCS
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.09% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and FTCS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFMO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFMO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.
FTCS has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for MFMO.
MFMO is categorized as Momentum, while FTCS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.53% for FTCS.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и FTCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор