Сравнение MFMO с FPX
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - MFMO is a Momentum fund actively managed by Motley Fool, while FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index. MFMO is actively managed, while FPX is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.57%/yr for FPX.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и FPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 25.49%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью 18.28%.
MFMO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.78%
- С начала года
- 25.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 39.24%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам MFMO и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 25.49% | -1.90% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 18.28% | -3.38% |
Correlation
The correlation between MFMO and FPX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. FPX — Ранг доходности на риск
MFMO
FPX
Сравнение MFMO c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFMO | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.57 | +1.67 |
Просадки
Сравнение просадок MFMO и FPX
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и FPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -56.29% | +44.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.83% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -11.34% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и FPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 23.10% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 26.49% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 24.28% | +0.22% |
Сравнение комиссий MFMO и FPX
MFMO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и FPX
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.49% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and FPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFMO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFMO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.
FPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for MFMO.
MFMO is categorized as Momentum, while FPX is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.57% for FPX.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и FPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор