Сравнение MFMO с DARP
MFMO (Motley Fool Momentum Factor ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both exchange-traded funds - MFMO is a Momentum fund actively managed by Motley Fool, while DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MFMO charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности MFMO и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFMO показывает доходность 16.72%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 22.80%.
MFMO
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -5.53%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- 16.21%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 52.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFMO и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 16.72% | -1.80% |
DARP Grizzle Growth ETF | 22.80% | 0.55% |
Correlation
The correlation between MFMO and DARP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFMO vs. DARP — Ранг доходности на риск
MFMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DARP
Сравнение MFMO c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFMO | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFMO и DARP
Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFMO | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -30.27% | +18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -8.14% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -4.64% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFMO и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFMO | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 25.76% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.08% | 26.61% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 26.61% | +1.47% |
Сравнение комиссий MFMO и DARP
MFMO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFMO и DARP
MFMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.35% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFMO and DARP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFMO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFMO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for MFMO.
MFMO is categorized as Momentum, while DARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and Grizzle. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для MFMO и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор