PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIOX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFIOX с MFEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Growth R6 (MFEKX).

MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г.. MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MFIOX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFIOX и MFEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIOX
MFS Income Fund		-0.58%7.37%2.66%7.46%-14.14%-0.28%9.47%11.36%-2.38%5.73%
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%

Доходность по периодам

С начала года, MFIOX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у MFEKX с доходностью -10.29%. За последние 10 лет акции MFIOX уступали акциям MFEKX по среднегодовой доходности: 2.88% против 15.97% соответственно.

MFIOX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.07%
1 год
3.84%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.88%

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Income Fund

MFS Growth R6

Часто сравнивают с MFIOX:
MFIOX с MACIXMFIOX с MFBFXMFIOX с MHOIXMFIOX с MHITXMFIOX с SPAXXMFIOX с MEIAXMFIOX с FPURX
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX

Сравнение комиссий MFIOX и MFEKX

MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MFEKX в 0.51%.

MFIOX
MFS Income Fund
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

MFIOX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIOX
Ранг доходности на риск MFIOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIOX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIOX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIOX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIOX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFIOXMFEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.49

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.86

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.62

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

2.09

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIOX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIOX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа MFEKX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIOX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFIOXMFEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.49

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.52

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.81

+0.54

Корреляция

Корреляция между MFIOX и MFEKX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIOX и MFEKX

Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности MFEKX в 16.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFIOX
MFS Income Fund		4.31%4.70%5.04%4.72%2.24%3.29%2.80%3.04%3.07%3.26%3.61%4.35%
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%

Просадки

Сравнение просадок MFIOX и MFEKX

Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и MFEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFIOXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-36.06%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-17.27%

+14.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-36.06%

+16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-36.06%

+16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-14.11%

+11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-5.66%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

5.13%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIOX и MFEKX

Текущая волатильность для MFS Income Fund (MFIOX) составляет 1.40%, в то время как у MFS Growth R6 (MFEKX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFIOXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

6.97%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

12.64%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

21.85%

-17.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

21.91%

-16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

21.15%

-16.29%